Материалы

Литература

 1)             К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время./А.Н. Ширяев, Ю.М. Кабанов, Д.О. Крамков, А.В. Мельников//Теория вероятностей и ее применения. М.: Наука, ТВП. 1994. Т.39. В.1. C. 23-79.

2)             К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. II. Непрерывное время./А.Н. Ширяев, Ю.М. Кабанов, Д.О. Крамков, А.В. Мельников//Теория вероятностей и ее применения. М.: Наука, ТВП. 1994. Т.39. В.1. C. 80-129.

3)             Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. М.: ФАЗИС, 1998. Т.1. Теория. 544 с.; (Стохастика; Вып.3).

4)             Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. М.: ФАЗИС, 1998. Т.2. Теория. 544 с.; (Стохастика; Вып.3).

5)             Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Теория мартингалов. М.: Наука, 1986, 512 с.

6)             Ширяев А.Н. Вероятность. М.: Наука, 1989, 640 с.

7)             Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Статистика случайных процессов. М.: Наука, 1974, 696 с.

8)             Боровков А.А. Теория вероятностей. М.: Наука, 1986.

9)             Биллингсли П. Сходимость вероятностных мер. М.: Наука, 1977, 352 с.

10)         Распределение интегральных функционалов от процесса броуновского движения./ А.Н. Бородин// Проблемы теории вероятностных распределений. VII. Лен.: Наука, 1982 с. 19-38

11)         Хида Т. Броуновское движение. М.: Наука, 1987, 304 с.