Статьи
- 03.11.2009 16:44
Стоимость опционов Европейского и Американского типов и формирование портфеля для функций выплат с последействием (дискретное и непрерывное время)
Дипломная работа Гейко П.П., СГУ, 1999г.
Содержание
Доклад
Введение
Глава 1. Расчет стоимости опционов и стратегий для дискретного времени
§1. Основные понятия и определения
§2. Некоторые результаты из теории расчета стоимости и хеджирующих стратегий для опционов Европейского типа
§3. Расчет стоимости опционов Европейского типа и формирования портфеля для функций выплат с последействием
Пример
§4. Некоторые результаты из теории расчета стоимости и хеджирующих стратегий для опционов Американского типа
§5. Расчет стоимости опционов Американского типа и формирования портфеля для функций выплат с последействием
Пример
Глава 2. Расчет стоимости опционов и стратегий для непрерывного времени
§1. Диффузионная модель (B,S) – рынка
§2. Инвестирование, портфель ценных бумаг
§3. Расчет стоимости опционов Европейского типа
§4. Расчет стоимости опционов Американского типа
§5. Расчеты стоимости Азиатского опциона
Заключение
Литература
